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伟德BETVLCTOR1946博士沙龙第五次活动如期举行——郑延婷博士主讲
来源：伟德BETVLCTOR1946| 摄影：伟德BETVLCTOR1946| 日期：2011-06-23 | 访问量：
2011年6月22日上午，伟德BETVLCTOR1946本学期第五次博士沙龙如期举行，金融教研室今年新引进的郑延婷博士主讲了《Copula方法在金融中的应用》，教研室副主任张伟主持了沙龙活动。伟德BETVLCTOR1946副经理李书友副教授、李丽副教授、杨琼博士、罗玉波博士、乔杨博士以及部分硕士研究生出席了沙龙现场并参与讨论。
随着经济全球化和金融自由化的发展， 金融衍生品市场得到迅猛发展，同时金融市场呈现出了前所未有的波动性，金融机构和投资者面临的各种风险日益复杂和多样化，因此对金融风险的评估和测量也提出了越来越高的要求。传统的风险计量方法已不能适应现代金融业的需要。基于此，Copula方法这种全新的测算技术被引入金融风险的计量中,由于其良好的性质和对风险的准确度量受到了理论界和金融机构的广泛重视，已成为金融风险测算的一种重要方法。
郑延婷博士的报告分为三部分进行，首先，通过对2007年爆发的次贷危机的梳理和分析，探讨了Copula方法的研究以及应用背景；其次，报告简要地介绍Copula方法的定义、性质以及分类；最后，报告介绍了静态Copula方法在期权市场的应用实例，Copula模拟方法在风险管理中的应用实例，以及动态Copula方法在外汇市场上的应用实例。从Copula方法的发展背景、基础特性和实证考察的角度出发，报告充分说明了Copula方法在金融实证中的研究意义。郑延婷博士的报告深入浅出的还与在座的老师和同学展开了互动讨论。
金融教研室近年来适应教学和科研的发展要求，逐步加强团队力量和专业建设力量，郑延婷老师是教研室今年新引进的博士，毕业于北京大学数学科学学院金融数学专业，主要研究金融风险管理。